Сравнение FSBC с SPY

С начала года, FSBC показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Star Bancorp (FSBC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSBC на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSBC и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SPY в 1.14%

Максимальная просадка FSBC за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBC и SPY.

Five Star Bancorp (FSBC) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.