Сравнение FSBC с BWFG
FSBC (Five Star Bancorp) and BWFG (Bankwell Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FSBC returned 15.83%/yr vs 18.71%/yr for BWFG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSBC и BWFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSBC показывает доходность 34.59%, что значительно выше, чем у BWFG с доходностью 27.10%.
FSBC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 12.63%
- С начала года
- 34.59%
- 6 месяцев
- 31.25%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 33.53%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
BWFG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 27.10%
- 6 месяцев
- 21.96%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 36.44%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам FSBC и BWFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp | 34.59% | 22.06% | 18.61% | -0.56% | -7.16% | 51.85% |
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. | 27.10% | 50.33% | 7.06% | 5.76% | -8.20% | 21.20% |
Correlation
The correlation between FSBC and BWFG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.48 |
The correlation between FSBC and BWFG shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSBC:
$4.21
BWFG:
$5.06
FSBC:
11.24
BWFG:
11.42
FSBC:
5.38
BWFG:
0.20
FSBC:
3.84
BWFG:
2.17
FSBC:
$196.28M
BWFG:
$208.27M
FSBC:
$114.56M
BWFG:
$84.18M
FSBC:
$64.83M
BWFG:
$42.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBC vs. BWFG — Ранг доходности на риск
FSBC
BWFG
Сравнение FSBC c BWFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Star Bancorp (FSBC) и Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSBC | BWFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 5.22 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 13.61 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSBC и BWFG
Максимальная просадка FSBC за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки BWFG в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBC и BWFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSBC | BWFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -64.64% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.40% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -24.73% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -38.80% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -19.85% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.75% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBC и BWFG
Текущая волатильность для Five Star Bancorp (FSBC) составляет 5.75%, в то время как у Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что FSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSBC | BWFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.57% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 18.12% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 25.62% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 28.31% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.79% | 30.84% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBC и BWFG
Дивидендная доходность FSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности BWFG в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. | 1.38% | 1.75% | 3.21% | 2.65% | 2.72% | 1.95% | 2.86% | 1.80% | 1.67% | 0.82% | 0.68% | 0.25% |
FSBC Five Star Bancorp | 2.43% | 2.24% | 2.66% | 2.86% | 2.20% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSBC и BWFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Star Bancorp и Bankwell Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSBC and BWFG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWFG has higher volatility (6.57%) compared to FSBC (5.75%). In terms of maximum drawdown, FSBC dropped -40.76% vs BWFG's -64.64%.
FSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSBC и BWFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор