Сравнение FSBC с AMZN
FSBC (Five Star Bancorp) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. FSBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FSBC returned 15.83%/yr vs 6.61%/yr for AMZN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSBC и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSBC показывает доходность 34.59%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 1.49%.
FSBC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 12.63%
- С начала года
- 34.59%
- 6 месяцев
- 31.25%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 33.53%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам FSBC и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp | 34.59% | 22.06% | 18.61% | -0.56% | -7.16% | 51.85% |
AMZN Amazon.com, Inc | 1.49% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | -1.54% |
Correlation
The correlation between FSBC and AMZN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.22 |
The correlation between FSBC and AMZN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSBC:
$4.21
AMZN:
$8.37
FSBC:
11.24
AMZN:
27.99
FSBC:
5.38
AMZN:
0.68
FSBC:
3.84
AMZN:
3.42
FSBC:
$196.28M
AMZN:
$742.78B
FSBC:
$114.56M
AMZN:
$348.59B
FSBC:
$64.83M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBC vs. AMZN — Ранг доходности на риск
FSBC
AMZN
Сравнение FSBC c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Star Bancorp (FSBC) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSBC | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 0.47 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 1.07 | +15.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSBC и AMZN
Максимальная просадка FSBC за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBC и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSBC | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -94.40% | +53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -21.74% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -30.88% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -56.15% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.81% | +14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -28.17% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 9.46% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBC и AMZN
Текущая волатильность для Five Star Bancorp (FSBC) составляет 5.75%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что FSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSBC | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 10.21% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 21.71% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 30.88% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 35.67% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.79% | 32.55% | +0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBC и AMZN
Дивидендная доходность FSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSBC Five Star Bancorp | 2.43% | 2.24% | 2.66% | 2.86% | 2.20% | 1.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSBC и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Star Bancorp и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSBC and AMZN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (10.21%) compared to FSBC (5.75%). In terms of maximum drawdown, FSBC dropped -40.76% vs AMZN's -94.40%.
FSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSBC и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор