Сравнение FSATX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
FSATX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FSATX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSATX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSATX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M | -2.67% | 15.89% | 8.90% | 14.20% | -16.71% | 11.24% | 15.43% | 19.93% | -7.11% | 15.06% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -7.06% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FSATX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции FSATX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 7.24% против 13.63% соответственно.
FSATX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.24%
WFSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSATX и WFSPX
FSATX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
FSATX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
FSATX
WFSPX
Сравнение FSATX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSATX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.30 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.13 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSATX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FSATX и WFSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSATX и WFSPX
Дивидендная доходность FSATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности WFSPX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSATX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M | 5.49% | 5.34% | 2.74% | 1.42% | 3.88% | 2.01% | 1.37% | 3.59% | 3.94% | 1.79% | 0.20% | 3.56% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.58% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FSATX и WFSPX
Максимальная просадка FSATX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSATX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSATX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -58.21% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -12.11% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -24.51% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -33.74% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -8.90% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -12.84% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.49% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSATX и WFSPX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 4.07% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSATX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.24% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.82% | 9.08% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 18.06% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 16.84% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 17.98% | -7.11% |