Сравнение FSATX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FSATX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSATX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSATX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSATX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M | -2.67% | 15.89% | 8.90% | 14.20% | -16.71% | 11.24% | 15.43% | 19.93% | -7.11% | 15.06% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FSATX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FSATX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 4.99% соответственно.
FSATX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.24%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSATX и BERIX
FSATX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FSATX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FSATX
BERIX
Сравнение FSATX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSATX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.54 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.26 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.62 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 17.20 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSATX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.54 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.07 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между FSATX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSATX и BERIX
Дивидендная доходность FSATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSATX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M | 5.49% | 5.34% | 2.74% | 1.42% | 3.88% | 2.01% | 1.37% | 3.59% | 3.94% | 1.79% | 0.20% | 3.56% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FSATX и BERIX
Максимальная просадка FSATX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSATX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSATX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -20.34% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -2.95% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -15.73% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -20.34% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -1.25% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -2.60% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.79% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSATX и BERIX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FSATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSATX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.47% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.82% | 4.28% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 5.38% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 5.94% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 6.00% | +4.87% |