PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSATX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSATX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FSATX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FSATX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSATX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		-2.67%15.89%8.90%14.20%-16.71%11.24%15.43%19.93%-7.11%15.06%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FSATX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции FSATX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.70% соответственно.

FSATX

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.21%
1 год
13.32%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.24%

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FSATX:
FSATX с FDVVFSATX с BERIXFSATX с CONWXFSATX с CSTAXFSATX с ECATFSATX с IOEZXFSATX с LIVIX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий FSATX и FASGX

FSATX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FSATX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSATX
Ранг доходности на риск FSATX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSATX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSATX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSATX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSATX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSATX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSATX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSATXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.73

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

6.89

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSATX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSATX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSATX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSATXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSATX и FASGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSATX и FASGX

Дивидендная доходность FSATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности FASGX в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		5.49%5.34%2.74%1.42%3.88%2.01%1.37%3.59%3.94%1.79%0.20%3.56%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FSATX и FASGX

Максимальная просадка FSATX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSATX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSATXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-47.35%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-9.07%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-23.54%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-27.20%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-7.95%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-6.74%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.04%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSATX и FASGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FSATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSATXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.57%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.78%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

12.82%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

12.14%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

12.56%

-1.69%