PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSATX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSATX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FSATX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSATX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSATX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		-0.65%15.89%8.90%14.20%-16.71%11.24%15.43%19.93%-7.11%15.06%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FSATX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FSATX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.46% против 3.00% соответственно.

FSATX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.51%
1 год
15.14%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.46%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FSATX:
FSATX с FDVVFSATX с AAAAXFSATX с ASFYXFSATX с BERIXFSATX с CONWXFSATX с CSTAXFSATX с ECAT
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий FSATX и SCLAX

FSATX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FSATX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSATX
Ранг доходности на риск FSATX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSATX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSATX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSATX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSATX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSATX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSATX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSATXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.75

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.24

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

9.02

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSATX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSATX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSATX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSATXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.96

-0.49

Корреляция

Корреляция между FSATX и SCLAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSATX и SCLAX

Дивидендная доходность FSATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		5.38%5.34%2.74%1.42%3.88%2.01%1.37%3.59%3.94%1.79%0.20%3.56%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FSATX и SCLAX

Максимальная просадка FSATX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSATX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSATXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-5.59%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-2.32%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-5.59%

-17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-5.59%

-18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-1.84%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-1.15%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.58%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSATX и SCLAX

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FSATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSATXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

1.19%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

2.01%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

2.66%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

3.07%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

2.75%

+8.14%