PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSATX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSATX с VTMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FSATX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSATX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSATX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		-2.67%15.89%8.90%14.20%-16.71%11.24%15.43%19.93%-7.11%15.06%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-3.56%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSATX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции FSATX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.24% против 7.82% соответственно.

FSATX

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.21%
1 год
13.32%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.24%

VTMFX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.55%
1 год
9.77%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSATX:
FSATX с FDVVFSATX с BERIXFSATX с CONWXFSATX с CSTAXFSATX с ECATFSATX с FASGXFSATX с IOEZX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FSATX и VTMFX

FSATX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSATX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSATX
Ранг доходности на риск FSATX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSATX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSATX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSATX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSATX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSATX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSATX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSATXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.75

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

6.49

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSATX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSATX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSATX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSATXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.36

Корреляция

Корреляция между FSATX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSATX и VTMFX

Дивидендная доходность FSATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VTMFX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		5.49%5.34%2.74%1.42%3.88%2.01%1.37%3.59%3.94%1.79%0.20%3.56%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.31%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FSATX и VTMFX

Максимальная просадка FSATX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSATX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSATXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-28.49%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-6.82%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-17.40%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-21.87%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-5.38%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-3.56%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.43%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSATX и VTMFX

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FSATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSATXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.30%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

4.60%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

8.45%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

8.49%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

9.09%

+1.78%