PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSATX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSATX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FSATX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSATX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSATX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		-2.67%15.89%8.90%14.20%-16.71%11.24%15.43%19.93%-7.11%15.06%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSATX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FSATX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.24% против 2.52% соответственно.

FSATX

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.21%
1 год
13.32%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.24%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FSATX:
FSATX с FDVVFSATX с LIVIXFSATX с AAAAXFSATX с ASFYXFSATX с AVEFXFSATX с BDJFSATX с BERIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FSATX и STDAX

FSATX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FSATX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSATX
Ранг доходности на риск FSATX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSATX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSATX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSATX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSATX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSATX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSATX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSATXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

4.24

-3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

7.10

-5.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.50

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

6.50

-4.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

31.36

-24.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSATX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSATX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSATX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSATXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

4.24

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.42

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.00

+0.45

Корреляция

Корреляция между FSATX и STDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSATX и STDAX

Дивидендная доходность FSATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		5.49%5.34%2.74%1.42%3.88%2.01%1.37%3.59%3.94%1.79%0.20%3.56%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FSATX и STDAX

Максимальная просадка FSATX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSATX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSATXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-76.81%

+34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-0.59%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-2.91%

-19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-26.89%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-9.55%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-31.95%

+26.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.12%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FSATX и STDAX

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FSATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSATXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

0.39%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

0.64%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

0.93%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

1.95%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

6.69%

+4.18%