Сравнение FSAMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 1.25% | 34.09% | 8.34% | 11.94% | -22.32% | -2.15% | 20.39% | 21.87% | -17.13% | 38.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAMX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции FSAMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.37% против 14.05% соответственно.
FSAMX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 8.37%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAMX и VOO
FSAMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FSAMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FSAMX
VOO
Сравнение FSAMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.98 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.50 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.53 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 7.29 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.98 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FSAMX и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAMX и VOO
Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 2.35% | 2.38% | 2.53% | 2.57% | 2.64% | 3.04% | 0.99% | 2.09% | 1.67% | 1.30% | 1.22% | 1.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSAMX и VOO
Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.87% | -33.99% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -11.98% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -24.52% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.87% | -33.99% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -6.29% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -3.72% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.52% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAMX и VOO
Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FSAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 5.29% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.44% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 18.10% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.82% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.99% | -0.27% |