Сравнение FSAMX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAMX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAMX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 1.25% | 34.09% | 8.34% | 11.94% | -22.32% | -2.15% | 20.39% | 21.87% | -17.13% | 38.40% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.75% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAMX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции FSAMX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.37% соответственно.
FSAMX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 8.37%
VEA
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAMX и VEA
FSAMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
FSAMX vs. VEA — Ранг доходности на риск
FSAMX
VEA
Сравнение FSAMX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAMX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.72 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.50 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 9.82 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAMX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSAMX и VEA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAMX и VEA
Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VEA в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 2.35% | 2.38% | 2.53% | 2.57% | 2.64% | 3.04% | 0.99% | 2.09% | 1.67% | 1.30% | 1.22% | 1.35% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FSAMX и VEA
Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAMX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.87% | -60.68% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -11.63% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -29.71% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.87% | -35.73% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -8.71% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -13.40% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.96% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAMX и VEA
Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 8.20% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAMX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 8.41% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 11.57% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 17.62% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.30% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.26% | +0.46% |