Сравнение FSAMX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAMX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAMX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 1.25% | 34.09% | 8.34% | 11.94% | -22.32% | -2.15% | 20.39% | 21.87% | -17.13% | 38.40% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAMX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FSAMX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 8.37% против 1.66% соответственно.
FSAMX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 8.37%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAMX и AGG
FSAMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
FSAMX vs. AGG — Ранг доходности на риск
FSAMX
AGG
Сравнение FSAMX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAMX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.93 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.32 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.76 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 4.89 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAMX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.93 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FSAMX и AGG составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAMX и AGG
Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 2.35% | 2.38% | 2.53% | 2.57% | 2.64% | 3.04% | 0.99% | 2.09% | 1.67% | 1.30% | 1.22% | 1.35% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FSAMX и AGG
Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAMX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.87% | -18.43% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -2.52% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -17.82% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.87% | -18.43% | -22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -2.30% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -2.71% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 0.91% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAMX и AGG
Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FSAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAMX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 1.67% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 2.55% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 4.37% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 6.07% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 5.39% | +12.33% |