Сравнение FSAMX с FGOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX).

FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и FGOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAMX и FGOMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund	4.51%	34.09%	8.34%	11.94%	-22.32%	-2.15%	20.39%	21.87%	-2.90%
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund	5.03%	34.20%	7.88%	12.23%	-22.45%	-0.19%	22.10%	22.25%	-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, FSAMX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FGOMX с доходностью 5.03%.

FSAMX

1 день: 3.22%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 4.51%

6 месяцев: 8.81%

1 год: 35.34%

3 года*: 17.21%

5 лет*: 4.30%

10 лет*: 8.71%

FGOMX

1 день: 3.27%

1 месяц: -7.83%

С начала года: 5.03%

6 месяцев: 9.51%

1 год: 35.47%

3 года*: 17.52%

5 лет*: 4.67%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Название символа

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FSAMX:

FSAMX с IEMG FSAMX с EEM FSAMX с VWO FSAMX с QQQ FSAMX с VEA FSAMX с AGG FSAMX с VOO

Часто сравнивают с FGOMX:

FGOMX с FERGX FGOMX с VWO FGOMX с FEMKX FGOMX с EEM FGOMX с VXUS FGOMX с SPY FGOMX с VFINX

Сравнение комиссий FSAMX и FGOMX

FSAMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FGOMX в 0.25%.

FSAMX

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

FGOMX

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FSAMX vs. FGOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSAMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGOMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAMX c FGOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSAMX	FGOMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.21	2.15	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.96	2.95	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.42	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	2.80	-0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.25	11.09	-0.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAMX vs. FGOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAMX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGOMX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAMX и FGOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSAMX	FGOMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.21	2.15	+0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	0.28	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.48	-0.21

Корреляция

Корреляция между FSAMX и FGOMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и FGOMX

Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FGOMX в 2.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund	2.28%	2.38%	2.53%	2.57%	2.64%	3.04%	0.99%	2.09%	1.67%	1.30%	1.22%	1.35%
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund	2.06%	2.17%	2.40%	2.83%	2.42%	4.63%	0.73%	2.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и FGOMX

Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, примерно равная максимальной просадке FGOMX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и FGOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSAMX	FGOMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.87%	-40.14%	-0.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.04%	-12.77%	-0.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.64%	-38.04%	-0.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.87%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.24%	-9.91%	-0.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.04%	-13.59%	-0.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	3.60%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и FGOMX

Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) имеют волатильность 8.90% и 8.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSAMX	FGOMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.90%	8.85%	+0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.27%	13.29%	-0.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.85%	20.42%	-0.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.12%	17.45%	-0.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.75%	19.16%	-1.41%

Сравнение FSAMX с FGOMX

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и FGOMX

Сравнение доходности по годам FSAMX и FGOMX

Доходность по периодам

FSAMX

FGOMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSAMX и FGOMX

Доходность на риск

FSAMX vs. FGOMX — Ранг доходности на риск

FSAMX

FGOMX

Сравнение FSAMX c FGOMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSAMX vs. FGOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и FGOMX

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и FGOMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и FGOMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)