PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAMX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAMX с EEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAMX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		1.25%34.09%8.34%11.94%-22.32%-2.15%20.39%21.87%-17.13%38.40%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		3.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, FSAMX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции FSAMX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 8.37% против 7.58% соответственно.

FSAMX

1 день
-1.22%
1 месяц
-12.42%
С начала года
1.25%
6 месяцев
6.24%
1 год
31.93%
3 года*
15.98%
5 лет*
3.91%
10 лет*
8.37%

EEM

1 день
3.73%
1 месяц
-9.25%
С начала года
3.80%
6 месяцев
7.87%
1 год
33.09%
3 года*
15.72%
5 лет*
3.45%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FSAMX:
FSAMX с FGOMXFSAMX с IEMGFSAMX с VWOFSAMX с QQQFSAMX с VEAFSAMX с AGGFSAMX с VOO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий FSAMX и EEM

FSAMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FSAMX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAMX
Ранг доходности на риск FSAMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAMX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAMXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.64

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.23

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.43

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

9.41

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAMX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAMX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAMX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAMXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между FSAMX и EEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и EEM

Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EEM в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		2.35%2.38%2.53%2.57%2.64%3.04%0.99%2.09%1.67%1.30%1.22%1.35%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.14%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и EEM

Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAMXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-66.43%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.52%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-37.82%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.87%

-39.82%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-10.30%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-16.12%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.49%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и EEM

Текущая волатильность для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) составляет 8.20%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что FSAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAMXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

10.70%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

15.12%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

20.23%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

18.43%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

20.32%

-2.60%