Сравнение FSAEX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAEX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAEX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | -5.26% | 19.80% | 26.86% | 30.61% | -18.55% | 26.89% | 26.23% | 32.18% | -6.56% | 21.64% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAEX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.98% против 19.12% соответственно.
FSAEX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.98%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAEX и PAGRX
FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
FSAEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
FSAEX
PAGRX
Сравнение FSAEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAEX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.74 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.49 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.21 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 16.28 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.74 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FSAEX и PAGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAEX и PAGRX
Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 8.84% | 7.36% | 8.95% | 5.50% | 11.89% | 20.94% | 12.13% | 8.60% | 41.30% | 14.60% | 17.85% | 9.61% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок FSAEX и PAGRX
Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -55.87% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -13.80% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -36.52% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -38.01% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.77% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -10.09% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.73% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAEX и PAGRX
Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 5.81%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.77% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 13.91% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 25.69% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 24.53% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.49% | -5.70% |