PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRVLX с JANVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRVLX с JANVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRVLX (Franklin Small Cap Value Fund) and JANVX (Janus Henderson Venture Fund) are both mutual funds - FRVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Franklin Templeton, while JANVX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, FRVLX returned 10.18%/yr vs 11.41%/yr for JANVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FRVLX charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for JANVX.

Доходность

Сравнение доходности FRVLX и JANVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Janus Henderson Venture Fund (JANVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у JANVX с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям JANVX по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.41% соответственно.

FRVLX

1 день
-0.90%
1 месяц
1.33%
С начала года
16.03%
6 месяцев
16.67%
1 год
31.13%
3 года*
16.27%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.18%

JANVX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.56%
С начала года
10.29%
6 месяцев
9.57%
1 год
24.35%
3 года*
16.61%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRVLX и JANVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		16.03%7.36%13.16%12.81%-10.25%22.51%5.45%26.08%-12.92%9.91%
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		10.29%8.98%22.16%16.16%-24.15%7.45%31.77%30.80%-6.57%24.28%

Correlation

The correlation between FRVLX and JANVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1996 г.

0.81

The correlation between FRVLX and JANVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Value Fund

Janus Henderson Venture Fund

Часто сравнивают с FRVLX:
FRVLX с MTCIXFRVLX с SWSSXFRVLX с MGRAXFRVLX с FEQIXFRVLX с MLAAXFRVLX с VFIAXFRVLX с FDGRX
Часто сравнивают с JANVX:
JANVX с USNQXJANVX с JNGTXJANVX с VTSAXJANVX с QQQMJANVX с VOOJANVX с VGIAXJANVX с VISGX

Доходность на риск

FRVLX vs. JANVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRVLX
Ранг доходности на риск FRVLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JANVX
Ранг доходности на риск JANVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANVX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRVLX c JANVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Janus Henderson Venture Fund (JANVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRVLXJANVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.49

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.18

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.09

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

7.62

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRVLX vs. JANVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANVX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и JANVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRVLXJANVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и JANVX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки JANVX в -86.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и JANVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRVLXJANVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-86.48%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.87%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-23.88%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-35.17%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

-36.81%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.11%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-30.91%

+20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.24%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и JANVX

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Janus Henderson Venture Fund (JANVX) имеют волатильность 5.16% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRVLXJANVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.06%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.57%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

16.61%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

20.90%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

20.87%

+1.95%

Сравнение комиссий FRVLX и JANVX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JANVX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и JANVX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности JANVX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		6.89%7.99%8.45%4.54%3.21%7.55%2.20%6.31%18.48%8.06%4.76%11.04%
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		4.97%5.48%14.11%5.22%4.42%12.59%5.46%3.86%10.26%5.32%1.76%4.58%

Часто задаваемые вопросы

FRVLX and JANVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRVLX has higher volatility (5.16%) compared to JANVX (5.06%). In terms of maximum drawdown, FRVLX dropped -60.27% vs JANVX's -86.48%.

FRVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRVLX и JANVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор