PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRVLX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRVLX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FRVLX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRVLX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		4.47%7.36%13.16%12.81%-10.25%22.51%5.45%26.08%-14.00%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

FRVLX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.87%
С начала года
4.47%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.62%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.39%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FRVLX:
FRVLX с SWSSXFRVLX с MTCIXFRVLX с MGRAXFRVLX с FEQIXFRVLX с VFIAXFRVLX с MLAAXFRVLX с FDGRX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий FRVLX и BSCMX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FRVLX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRVLX
Ранг доходности на риск FRVLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRVLX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRVLXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.96

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.74

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.06

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

12.65

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRVLX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRVLXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.96

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.25

Корреляция

Корреляция между FRVLX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и BSCMX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		7.65%7.99%8.45%4.54%3.21%7.55%2.20%6.31%18.48%8.06%4.76%11.04%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и BSCMX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRVLXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-38.12%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-13.85%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-22.34%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-7.43%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-6.10%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.35%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и BSCMX

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRVLXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.72%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.37%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

22.03%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

17.85%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

20.69%

+2.07%