Сравнение FRTY с TEKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).
FRTY и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FRTY и TEKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRTY и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.33% | 12.82% | 18.24% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.
FRTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRTY и TEKX
FRTY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.
Доходность на риск
FRTY vs. TEKX — Ранг доходности на риск
FRTY
TEKX
Сравнение FRTY c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRTY | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.95 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.57 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.99 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 15.06 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRTY | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.95 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.90 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между FRTY и TEKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и TEKX
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TEKX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и TEKX
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и TEKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRTY | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -45.57% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -17.92% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -12.15% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -11.24% | -17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 5.94% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и TEKX
Текущая волатильность для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) составляет 9.29%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что FRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRTY | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 13.78% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 28.69% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 42.84% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 44.83% | -17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 44.83% | -17.72% |