PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с QQQJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FRTY is actively managed, while QQQJ is passively managed. Over the past 5 years, FRTY returned 3.68%/yr vs 6.26%/yr for QQQJ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 21.00%.

FRTY

1 день
0.28%
1 месяц
5.92%
С начала года
11.84%
6 месяцев
10.13%
1 год
22.76%
3 года*
23.80%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

QQQJ

1 день
0.79%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.00%
6 месяцев
18.46%
1 год
41.13%
3 года*
21.61%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и QQQJ

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		11.84%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.46%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		21.00%20.44%15.36%13.68%-28.25%2.49%

Correlation

The correlation between FRTY and QQQJ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.80

The correlation between FRTY and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRTY и QQQJ

Секторы
FRTY
QQQJ

Технологии

32.4%
40.4%

Промышленность

26.0%
11.1%

Здравоохранение

20.0%
18.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
7.8%

Энергетика

6.6%
1.0%

Финансовые услуги

5.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.6%

Сырьевые материалы

0.0%
2.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

FRTY
32.4%
QQQJ
40.4%

Промышленность

FRTY
26.0%
QQQJ
11.1%

Здравоохранение

FRTY
20.0%
QQQJ
18.7%

Коммуникационные услуги

FRTY
10.7%
QQQJ
7.8%

Энергетика

FRTY
6.6%
QQQJ
1.0%

Финансовые услуги

FRTY
5.2%
QQQJ
2.0%

Потребительский циклический сектор

FRTY
4.0%
QQQJ
11.3%

Коммунальные услуги

FRTY
1.7%
QQQJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
QQQJ
2.6%

Сырьевые материалы

FRTY
0.0%
QQQJ
2.6%

Недвижимость

FRTY

-

QQQJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с MDYFRTY с VXFFRTY с QQQM
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

FRTY vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRTYQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.18

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.92

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.49

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

14.44

-11.45

FRTY vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRTY и QQQJ

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-39.57%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-11.84%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-22.46%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-39.57%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.48%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.69%

-15.61%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.86%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и QQQJ

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

7.10%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

15.64%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

19.00%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

22.18%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

22.10%

+5.13%

Сравнение комиссий FRTY и QQQJ

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и QQQJ

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and QQQJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (10.11%) compared to QQQJ (7.10%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, QQQJ leads with 6.26% vs 3.68% for FRTY. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQJ has performed better with a 6.26% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.17% for FRTY.

They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор