Сравнение FRTY с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
FRTY и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FRTY и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRTY и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.33% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | -13.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.
FRTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRTY и ARKQ
FRTY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
FRTY vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
FRTY
ARKQ
Сравнение FRTY c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRTY | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.00 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.60 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.56 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 11.10 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRTY | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.00 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.60 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FRTY и ARKQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и ARKQ
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и ARKQ
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRTY | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -59.89% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -20.58% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -55.71% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -14.58% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -17.43% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 6.60% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и ARKQ
Текущая волатильность для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) составляет 9.29%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что FRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRTY | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 11.83% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 25.90% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 36.50% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 31.96% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 29.63% | -2.52% |