Сравнение FRT с SLG
FRT (Federal Realty Investment Trust) and SLG (SL Green Realty Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FRT in REIT - Retail, SLG in REIT - Office. Over the past 10 years, FRT returned 1.05%/yr vs -2.47%/yr for SLG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRT и SLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у SLG с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции FRT превзошли акции SLG по среднегодовой доходности: 1.05% против -2.47% соответственно.
FRT
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 28.30%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 1.05%
SLG
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам FRT и SLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.30% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
SLG SL Green Realty Corp. | 16.13% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
Correlation
The correlation between FRT and SLG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1997 г. | 0.61 |
The correlation between FRT and SLG shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.83B
SLG:
$3.68B
FRT:
$5.87
SLG:
-$2.05
FRT:
8.24
SLG:
4.00
FRT:
3.45
SLG:
1.21
FRT:
$1.31B
SLG:
$993.51M
FRT:
$703.03M
SLG:
$662.81M
FRT:
$1.09B
SLG:
$547.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. SLG — Ранг доходности на риск
FRT
SLG
Сравнение FRT c SLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRT | SLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | -0.32 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | -0.54 | +14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRT и SLG
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и SLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -94.02% | +36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -45.40% | +38.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -53.91% | +26.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -74.27% | +39.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -77.70% | +21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.50% | +33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -27.46% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 27.35% | -24.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и SLG
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 5.51%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 10.75% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 28.99% | -16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 38.02% | -20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 43.72% | -20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.46% | 42.33% | -12.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и SLG
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SLG в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.61% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.88% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и SLG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и SLG
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and SLG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.75%) compared to FRT (5.51%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs SLG's -94.02%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и SLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор