Сравнение FRT с PG
FRT (Federal Realty Investment Trust) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FRT returned 1.00%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 1.00% против 8.53% соответственно.
FRT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 11.01%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам FRT и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.54% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between FRT and PG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1973 г. | 0.18 |
Over the past year, FRT and PG have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.85B
PG:
$347.29B
FRT:
$5.87
PG:
$5.24
FRT:
21.38
PG:
28.45
FRT:
1.29
PG:
6.96
FRT:
8.26
PG:
4.17
FRT:
3.45
PG:
6.68
FRT:
$1.31B
PG:
$86.72B
FRT:
$703.03M
PG:
$43.64B
FRT:
$1.09B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. PG — Ранг доходности на риск
FRT
PG
Сравнение FRT c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRT | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | -0.11 | +5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | -0.20 | +14.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRT и PG
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -54.25% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -15.52% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -21.15% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -23.77% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -23.77% | -32.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -13.57% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -12.17% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 8.87% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и PG
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.73%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.35% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 15.86% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 19.69% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 18.08% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 19.17% | +10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и PG
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.60% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и PG
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and PG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to FRT (4.73%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs PG's -54.25%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор