PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FROG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FROG с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности FROG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FROG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FROG
JFrog Ltd.		-22.41%112.38%-15.02%62.26%-28.18%-52.73%-3.03%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%10.95%

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность -22.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FROG

1 день
3.26%
1 месяц
16.55%
С начала года
-22.41%
6 месяцев
3.11%
1 год
49.57%
3 года*
34.99%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JFrog Ltd.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FROG:
FROG с GTLBFROG с RNGFROG с SMWBFROG с HUBSFROG с VEAFROG с VOOFROG с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FROG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FROG
Ранг доходности на риск FROG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FROG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FROG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FROG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.41

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.41

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

6.61

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FROG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FROG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.46

-0.55

Корреляция

Корреляция между FROG и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FROG и ^GSPC

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FROG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.38%

-56.78%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.62%

-12.14%

-37.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

-25.43%

-42.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.88%

-5.78%

-38.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.57%

-10.75%

-46.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

2.60%

+13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и ^GSPC

JFrog Ltd. (FROG) имеет более высокую волатильность в 20.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FROG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.38%

5.37%

+15.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.46%

9.55%

+44.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.72%

18.33%

+45.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.60%

16.90%

+38.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.53%

18.05%

+38.48%