PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRO с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRO с VABS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FRO (Frontline Ltd.) is a stock, while VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) is Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 5 years, FRO returned 48.57%/yr vs 3.26%/yr for VABS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FRO и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 111.58%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 1.70%.

FRO

1 день
3.13%
1 месяц
20.55%
С начала года
111.58%
6 месяцев
114.63%
1 год
154.53%
3 года*
57.97%
5 лет*
48.57%
10 лет*
26.70%

VABS

1 день
0.08%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.93%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRO и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
FRO
Frontline Ltd.		111.58%61.17%-22.48%96.23%73.67%6.48%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.37%

Correlation

The correlation between FRO and VABS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

-0.03

The correlation between FRO and VABS shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontline Ltd.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с FRO:
FRO с DHTFRO с TNKFRO с TRMDFRO с ASCFRO с TSFRO с KGCFRO с EC
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

FRO vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг доходности на риск FRO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRO c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FROVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
1.97

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.70

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.26

4.01

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.95

10.35

+10.60

FRO vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа VABS равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRO и VABS

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FROVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.36%

-7.12%

-91.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.41%

-0.98%

-20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.04%

-1.42%

-50.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.04%

-7.12%

-44.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.05%

-0.15%

-66.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.84%

-1.40%

-66.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

0.38%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и VABS

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FROVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

0.37%

+13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.04%

1.06%

+30.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.18%

2.01%

+40.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.56%

2.30%

+47.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

2.24%

+48.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и VABS

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VABS в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRO
Frontline Ltd.		7.30%4.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%19.83%1.67%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.07%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRO and VABS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRO has higher volatility (13.67%) compared to VABS (0.37%). In terms of maximum drawdown, FRO dropped -98.36% vs VABS's -7.12%.

FRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRO и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор