Сравнение FRMCX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FRMCX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRMCX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 1.50% | 7.25% | 8.47% | 11.72% | 0.62% | 29.86% | 3.70% | 44.38% | -17.82% | 8.39% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FRMCX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FRMCX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 11.06% против 12.29% соответственно.
FRMCX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.06%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRMCX и SHAPX
FRMCX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FRMCX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FRMCX
SHAPX
Сравнение FRMCX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRMCX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 6.17 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRMCX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FRMCX и SHAPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRMCX и SHAPX
Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 15.02% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FRMCX и SHAPX
Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRMCX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -46.19% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -10.57% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -20.53% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -32.21% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -6.27% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -4.79% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.33% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRMCX и SHAPX
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRMCX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.83% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 8.30% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 16.09% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 14.89% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 16.72% | +8.19% |