Сравнение FRMCX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FRMCX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRMCX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 1.50% | 7.25% | 8.47% | 11.72% | 0.62% | 29.86% | 3.70% | 44.38% | -17.82% | 8.39% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FRMCX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции FRMCX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 11.06% против 10.20% соответственно.
FRMCX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.06%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRMCX и HWSIX
FRMCX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
FRMCX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
FRMCX
HWSIX
Сравнение FRMCX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRMCX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 4.41 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRMCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FRMCX и HWSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRMCX и HWSIX
Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 15.02% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок FRMCX и HWSIX
Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRMCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -72.00% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -16.44% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -26.92% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -53.67% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -1.06% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -12.12% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.42% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRMCX и HWSIX
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRMCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.45% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 12.99% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 23.98% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 21.71% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 24.67% | +0.24% |