Сравнение FRKMX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FRKMX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRKMX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 10.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FRKMX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRKMX и WFSPX
FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
FRKMX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
FRKMX
WFSPX
Сравнение FRKMX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRKMX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.96 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.47 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.49 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 7.15 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRKMX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.96 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.13 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FRKMX и WFSPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRKMX и WFSPX
Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FRKMX и WFSPX
Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRKMX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -58.21% | +42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -12.11% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -24.51% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -6.51% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -12.84% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.53% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRKMX и WFSPX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) составляет 2.14%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRKMX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.17% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 9.44% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 18.21% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 16.88% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 18.00% | -12.86% |