Сравнение FRIFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIFX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FRIFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.31% против 14.14% соответственно.
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIFX и VOO
FRIFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FRIFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FRIFX
VOO
Сравнение FRIFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.55 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 7.31 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.83 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FRIFX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIFX и VOO
Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FRIFX и VOO
Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -33.99% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -11.98% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -24.52% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -33.99% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.55% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.72% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.55% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIFX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 5.34% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 9.47% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 18.11% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 16.82% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 17.99% | -8.52% |