Сравнение FRIAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 3.03% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIAX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FRIAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.81% против 7.28% соответственно.
FRIAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.81%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIAX и TPDAX
FRIAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FRIAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FRIAX
TPDAX
Сравнение FRIAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.18 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.82 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.59 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 13.57 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.18 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FRIAX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIAX и TPDAX
Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.26% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRIAX и TPDAX
Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -22.29% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -7.58% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -17.58% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.10% | -22.29% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -4.97% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.94% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.01% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIAX и TPDAX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) составляет 2.29%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 4.40% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 9.86% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 12.29% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 10.14% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 9.87% | -0.53% |