PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		3.03%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FRIAX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FRIAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.70% соответственно.

FRIAX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.57%
С начала года
3.03%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.76%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.81%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Advisor Class

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с FSIDXFRIAX с ECSIXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FRIAX и CONWX

FRIAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class

Доходность на риск

FRIAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.71

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.37

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.21

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

12.51

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIAX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между FRIAX и CONWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIAX и CONWX

Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.26%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRIAX и CONWX

Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-26.09%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-8.60%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-12.49%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.10%

-26.09%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.27%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.78%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.52%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIAX и CONWX

Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.29% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.25%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

5.47%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

10.70%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

10.27%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

11.16%

-1.82%