Сравнение FRI с XLRI
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FRI is a REIT fund tracking the S&P United States REIT, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FRI is passively managed, while XLRI is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FRI charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности FRI и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
FRI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.93%
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRI и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 16.71% | 0.57% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between FRI and XLRI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. XLRI — Ранг доходности на риск
FRI
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FRI c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и XLRI
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -7.12% | -64.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.54% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -1.65% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 10.99% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 10.99% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 10.99% | +10.11% |
Сравнение комиссий FRI и XLRI
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и XLRI
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.49% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FRI and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 2.49% for FRI.
FRI is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для FRI и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор