Сравнение FRI с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
FRI и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.98% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и XLRE
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
FRI vs. XLRE — Ранг доходности на риск
FRI
XLRE
Сравнение FRI c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.07 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.11 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.37 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.07 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FRI и XLRE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и XLRE
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и XLRE
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -38.83% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.88% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -34.12% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -38.83% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -8.69% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -9.72% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.39% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и XLRE
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.66% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.62% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.32% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 19.04% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.40% | +0.66% |