PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRI с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRI и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
4.55%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.54%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.23%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.23%.


FRI

1 день
1.58%
1 месяц
-5.55%
С начала года
4.55%
6 месяцев
2.82%
1 год
6.47%
3 года*
8.59%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.97%

PFFR

1 день
0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.91%
1 год
3.15%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P REIT Index Fund

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий FRI и PFFR

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

FRI vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3030
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRIPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.37

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.55

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.36

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

0.89

+1.68

FRI vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRIPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.14

+0.03

Корреляция

Корреляция между FRI и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и PFFR

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PFFR в 8.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
2.78%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.40%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRI и PFFR

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


FRIPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-53.02%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-6.57%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-29.80%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.97%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-7.07%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.65%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и PFFR

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FRIPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.66%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

5.77%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

8.61%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

10.38%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

20.70%

+0.36%