Сравнение FRI с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
FRI и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 4.55% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.54% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.23% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.23%.
FRI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.97%
PFFR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и PFFR
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
FRI vs. PFFR — Ранг доходности на риск
FRI
PFFR
Сравнение FRI c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.55 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 0.89 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.07 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FRI и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и PFFR
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PFFR в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.78% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.40% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и PFFR
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -53.02% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -6.57% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -29.80% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.97% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -7.07% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и PFFR
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.66% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 5.77% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 8.61% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 10.38% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.70% | +0.36% |