Сравнение FRHC с STRL
FRHC (Freedom Holding Corp.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, FRHC returned 20.31%/yr vs 104.86%/yr for STRL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%.
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам FRHC и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 6.06% |
Correlation
The correlation between FRHC and STRL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
STRL:
$11.19
FRHC:
3.26K
STRL:
79.71
FRHC:
285.83
STRL:
1.70
FRHC:
4.10
STRL:
9.58
FRHC:
$2.12B
STRL:
$2.88B
FRHC:
$1.05B
STRL:
$664.66M
FRHC:
$542.59M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. STRL — Ранг доходности на риск
FRHC
STRL
Сравнение FRHC c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHC | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.56 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 10.82 | -11.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 30.19 | -30.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHC | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 4.13 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.85 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.27 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок FRHC и STRL
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -92.51% | +46.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -31.02% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -47.67% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -47.67% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -10.25% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -46.31% | +34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 11.09% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и STRL
Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 12.91%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 24.22% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 63.81% | -35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 81.49% | -42.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 56.99% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 53.42% | -5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и STRL
Ни FRHC, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и STRL
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and STRL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to FRHC (12.91%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор