Сравнение FRHC с STRL
FRHC (Freedom Holding Corp.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, FRHC returned 19.48%/yr vs 97.68%/yr for STRL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 112.33%.
FRHC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 25.02%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.36%
STRL
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -24.56%
- 6 месяцев
- 85.27%
- С начала года
- 112.33%
- 1 год
- 159.10%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- 97.68%
- 10 лет*
- 60.70%
- Всё время*
- 20.34%
Сравнение доходности по годам FRHC и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 29.45% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 112.33% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 6.06% |
Correlation
The correlation between FRHC and STRL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FRHC:
$9.65B
STRL:
$19.95B
FRHC:
$0.04
STRL:
$11.16
FRHC:
3.62K
STRL:
58.25
FRHC:
317.15
STRL:
1.24
FRHC:
4.55
STRL:
7.00
FRHC:
$2.12B
STRL:
$2.88B
FRHC:
$1.05B
STRL:
$664.66M
FRHC:
$542.59M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. STRL — Ранг доходности на риск
FRHC
STRL
Сравнение FRHC c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.48 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 11.67 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и STRL
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -92.51% | +46.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -35.74% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -47.67% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -47.67% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -34.57% | +17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -46.21% | +34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.35% | 13.69% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и STRL
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 26.31% по сравнению с Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) с волатильностью 22.45%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.31% | 22.45% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 66.61% | -29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 84.99% | -40.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 57.70% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 53.99% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и STRL
Ни FRHC, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и STRL
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and STRL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (26.31%) compared to STRL (22.45%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор