Сравнение FRHC с MSTR
FRHC (Freedom Holding Corp.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, FRHC returned 18.64%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
FRHC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам FRHC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 13.58% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | 1.74% |
Correlation
The correlation between FRHC and MSTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.31 |
The correlation between FRHC and MSTR shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
MSTR:
-$40.19
FRHC:
3.99
MSTR:
77.72
FRHC:
$2.12B
MSTR:
$490.47M
FRHC:
$1.05B
MSTR:
$334.08M
FRHC:
$542.59M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
FRHC
MSTR
Сравнение FRHC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.88 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.27 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и MSTR
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -99.86% | +53.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -76.53% | +35.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -77.42% | +36.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -84.11% | +38.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.32% | -73.84% | +46.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -86.45% | +74.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.29% | 53.01% | -29.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и MSTR
Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 13.08%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 21.60% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 57.34% | -29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 71.15% | -32.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.95% | 90.79% | -52.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 73.80% | -26.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и MSTR
Ни FRHC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FRHC and MSTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to FRHC (13.08%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs MSTR's -99.86%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор