Сравнение FRHC с AXON
FRHC (Freedom Holding Corp.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, FRHC returned 18.64%/yr vs 22.92%/yr for AXON. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%.
FRHC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам FRHC и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 13.58% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 15.67% |
Correlation
The correlation between FRHC and AXON is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
AXON:
$2.41
FRHC:
3.17K
AXON:
183.64
FRHC:
278.17
AXON:
0.05
FRHC:
3.99
AXON:
12.70
FRHC:
$2.12B
AXON:
$2.98B
FRHC:
$1.05B
AXON:
$1.77B
FRHC:
$542.59M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. AXON — Ранг доходности на риск
FRHC
AXON
Сравнение FRHC c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.72 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.22 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и AXON
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -91.78% | +45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -60.28% | +19.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -60.28% | +19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -60.28% | +14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.32% | -49.28% | +21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -43.60% | +31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.29% | 35.34% | -12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и AXON
Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 13.08%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 17.73% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 44.20% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 55.66% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.95% | 47.94% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 49.18% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и AXON
Ни FRHC, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и AXON
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and AXON have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to FRHC (13.08%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs AXON's -91.78%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор