PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRFZX с PTRQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRFZX с PTRQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).

FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FRFZX и PTRQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRFZX и PTRQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		-0.50%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, FRFZX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции FRFZX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 5.32% против 2.66% соответственно.

FRFZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.09%
3 года*
8.31%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.32%

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income Fund

PGIM Total Return Bond R6

Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с FBGRXFRFZX с JMSIXFRFZX с TLT
Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT

Сравнение комиссий FRFZX и PTRQX

FRFZX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.

FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6

Доходность на риск

FRFZX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFZX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRFZXPTRQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.02

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.44

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.18

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.66

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

4.93

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRFZX vs. PTRQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFZX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PTRQX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFZX и PTRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRFZXPTRQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.02

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.79

0.18

+1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.51

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.75

+0.62

Корреляция

Корреляция между FRFZX и PTRQX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFZX и PTRQX

Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности PTRQX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		6.99%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%

Просадки

Сравнение просадок FRFZX и PTRQX

Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и PTRQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRFZXPTRQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-20.72%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-3.08%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.85%

-20.69%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.95%

-20.72%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.35%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-3.31%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.04%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFZX и PTRQX

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.60%, в то время как у PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRFZXPTRQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.58%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.62%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

4.48%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

5.98%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

5.22%

-1.26%