PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRFZX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRFZX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FRFZX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRFZX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		-0.50%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, FRFZX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FRFZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 5.32% против 2.95% соответственно.

FRFZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.09%
3 года*
8.31%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.32%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с FBGRXFRFZX с JMSIXFRFZX с TLT
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий FRFZX и PDBZX

FRFZX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

FRFZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRFZXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.99

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.41

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.18

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.63

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

4.74

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRFZX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFZX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFZX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRFZXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.99

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.79

0.16

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.55

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.09

+0.28

Корреляция

Корреляция между FRFZX и PDBZX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFZX и PDBZX

Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		6.99%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок FRFZX и PDBZX

Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRFZXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-20.88%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-3.06%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.85%

-20.81%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.95%

-20.88%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.27%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.31%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.06%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFZX и PDBZX

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.60%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRFZXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.71%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.71%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

4.59%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

6.00%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

5.34%

-1.38%