Сравнение FRFZX с PBHAX
FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and PBHAX (PGIM High Yield Fund) are both mutual funds - FRFZX is a Bank Loan fund managed by PGIM, while PBHAX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, FRFZX returned 5.36%/yr vs 5.22%/yr for PBHAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRFZX charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for PBHAX.
Доходность
Сравнение доходности FRFZX и PBHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRFZX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью 1.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRFZX имеют среднегодовую доходность 5.36%, а акции PBHAX немного отстают с 5.22%.
FRFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 5.36%
PBHAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение доходности по годам FRFZX и PBHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.29% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
PBHAX PGIM High Yield Fund | 1.69% | 8.79% | 6.89% | 10.75% | -12.51% | 5.63% | 4.87% | 15.86% | -1.53% | 7.50% |
Correlation
The correlation between FRFZX and PBHAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between FRFZX and PBHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск
FRFZX
PBHAX
Сравнение FRFZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRFZX | PBHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.54 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 3.08 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.93 | 15.43 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRFZX | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 0.66 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.36 | 0.95 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FRFZX и PBHAX
Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и PBHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFZX | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -28.80% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -2.48% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -4.06% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.85% | -16.22% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.95% | -21.14% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.87% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.49% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFZX и PBHAX
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.59%, в то время как у PGIM High Yield Fund (PBHAX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFZX | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.16% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 2.71% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 3.56% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 5.06% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 5.49% | -1.52% |
Сравнение комиссий FRFZX и PBHAX
FRFZX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFZX и PBHAX
Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PBHAX в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 7.40% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
PBHAX PGIM High Yield Fund | 6.73% | 6.71% | 6.01% | 5.73% | 5.94% | 5.88% | 5.70% | 5.96% | 6.26% | 5.98% | 4.61% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
FRFZX and PBHAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBHAX has higher volatility (1.16%) compared to FRFZX (0.59%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs PBHAX's -28.80%.
FRFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFZX и PBHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор