PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRFZX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRFZX с PALDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both mutual funds - FRFZX is a Bank Loan fund managed by PGIM, while PALDX is a Diversified Portfolio fund managed by PGIM. Over the past 5 years, FRFZX returned 5.81%/yr vs 9.30%/yr for PALDX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FRFZX charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности FRFZX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRFZX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью 7.25%.

FRFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.86%
1 год
6.22%
3 года*
8.45%
5 лет*
5.81%
10 лет*
5.39%

PALDX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.80%
С начала года
7.25%
6 месяцев
6.72%
1 год
19.39%
3 года*
16.29%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRFZX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		2.29%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%1.61%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.25%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between FRFZX and PALDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с JMSIXFRFZX с FBGRXFRFZX с TLT
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Доходность на риск

FRFZX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFZX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRFZXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.42

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
3.44

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.46

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

3.39

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.76

15.68

+7.08

FRFZX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFZX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFZX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRFZX и PALDX

Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRFZXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-26.16%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-5.96%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-16.06%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.85%

-20.47%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.59%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-4.07%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.29%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFZX и PALDX

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.60%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRFZXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.21%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

6.74%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

8.35%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

12.17%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

12.69%

-8.72%

Сравнение комиссий FRFZX и PALDX

FRFZX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFZX и PALDX

Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PALDX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		7.40%7.65%8.76%8.86%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.05%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRFZX and PALDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALDX has higher volatility (3.21%) compared to FRFZX (0.60%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs PALDX's -26.16%.

FRFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRFZX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор