Сравнение FRESX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FRESX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRESX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.51% соответственно.
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и PHRAX
FRESX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
FRESX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
FRESX
PHRAX
Сравнение FRESX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRESX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.28 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 1.79 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRESX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FRESX и PHRAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и PHRAX
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и PHRAX
Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRESX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -72.56% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.50% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -33.51% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -42.00% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -6.10% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -11.42% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.13% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и PHRAX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.32% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRESX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.54% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.20% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.54% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 19.11% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 20.98% | -0.41% |