Сравнение PHRAX с AIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и AIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | -1.47% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 2.49%.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и AIO
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Доходность на риск
PHRAX vs. AIO — Ранг доходности на риск
PHRAX
AIO
Сравнение PHRAX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.88 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.36 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.34 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 4.90 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.88 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и AIO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и AIO
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности AIO в 13.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и AIO
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и AIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -44.88% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -15.46% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -37.39% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.21% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -11.22% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.23% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и AIO
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.79% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 13.80% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 23.20% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.01% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 27.03% | -6.05% |