Сравнение FREL с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
FREL и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FREL и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 14.28% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и VRAI
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
FREL vs. VRAI — Ранг доходности на риск
FREL
VRAI
Сравнение FREL c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.03 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.44 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.19 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 5.49 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.03 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FREL и VRAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и VRAI
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и VRAI
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -47.51% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -15.73% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -26.71% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -1.18% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -10.32% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.40% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и VRAI
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.07% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.98% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 17.87% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.68% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 22.34% | -1.67% |