PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FREL с VNQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

FREL и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FREL и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FREL и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		1.32%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-1.94%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 5.19% против 2.57% соответственно.

FREL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-1.31%
1 год
1.72%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.75%
10 лет*
5.19%

VNQI

1 день
1.12%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.53%
1 год
15.89%
3 года*
8.26%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Сравнение комиссий FREL и VNQI

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Доходность на риск

FREL vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELVNQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.11

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.58

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.11

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

4.82

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VNQI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.11

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.20

+0.03

Корреляция

Корреляция между FREL и VNQI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и VNQI

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности VNQI в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.55%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.80%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FREL и VNQI

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и VNQI.

Загрузка...

Показатели просадок

FRELVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-38.35%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.78%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-35.75%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-38.35%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-11.45%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-10.92%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.40%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и VNQI

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRELVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.30%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.56%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

14.37%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

15.28%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

15.96%

+4.71%