Сравнение FREL с VNQI
FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index while VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FREL returned 5.66%/yr vs 2.31%/yr for VNQI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREL charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.
Доходность
Сравнение доходности FREL и VNQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 5.66% против 2.31% соответственно.
FREL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.66%
VNQI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам FREL и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 15.20% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.33% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Correlation
The correlation between FREL and VNQI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between FREL and VNQI shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREL vs. VNQI — Ранг доходности на риск
FREL
VNQI
Сравнение FREL c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREL | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.32 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 0.78 | +4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREL и VNQI
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREL | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -38.35% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -14.78% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -16.35% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -34.92% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -38.35% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.99% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -10.89% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 6.12% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и VNQI
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREL | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.59% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.12% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 13.85% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 15.56% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 15.91% | +4.81% |
Сравнение комиссий FREL и VNQI
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и VNQI
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности VNQI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.17% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.72% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
FREL and VNQI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FREL has higher volatility (5.23%) compared to VNQI (3.59%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs VNQI's -38.35%.
On 10-year performance, FREL leads with 5.66% vs 2.31% for VNQI. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.66% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for VNQI.
VNQI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.17% for FREL.
FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.12% for VNQI.
FREL currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREL и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор