PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index while SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREL returned 2.09%/yr vs -0.81%/yr for SRVR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FREL charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности FREL и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%1.34%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%

Correlation

The correlation between FREL and SRVR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.80

The correlation between FREL and SRVR shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FREL и SRVR

Секторы
FREL
SRVR

Недвижимость

97.6%
66.4%

Сырьевые материалы

1.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

0.4%
7.5%

Технологии

0.3%
6.8%

Энергетика

0.1%
3.8%

Финансовые услуги

0.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

11.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Недвижимость

FREL
97.6%
SRVR
66.4%

Сырьевые материалы

FREL
1.2%
SRVR
0.8%

Коммуникационные услуги

FREL
0.4%
SRVR
7.5%

Технологии

FREL
0.3%
SRVR
6.8%

Энергетика

FREL
0.1%
SRVR
3.8%

Финансовые услуги

FREL
0.0%
SRVR
0.9%

Потребительский циклический сектор

FREL

-

SRVR

-

Потребительский защитный сектор

FREL

-

SRVR

-

Здравоохранение

FREL

-

SRVR

-

Промышленность

FREL

-

SRVR
11.7%

Коммунальные услуги

FREL

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

FREL vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.67

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.05

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.76

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

1.64

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRVR равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FREL и SRVR

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-40.99%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-14.78%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-18.34%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-40.99%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-12.28%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-15.27%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.83%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и SRVR

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 3.75%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.47%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

13.12%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

16.72%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

19.71%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

21.44%

-0.77%

Сравнение комиссий FREL и SRVR

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и SRVR

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FREL and SRVR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, FREL leads with 2.09% vs -0.81% for SRVR. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FREL has performed better with a 2.09% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.70% for SRVR.

FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.60% for SRVR.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор