PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с GQRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both REIT funds - FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index while GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FREL returned 5.67%/yr vs 3.78%/yr for GQRE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FREL charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.

Доходность

Сравнение доходности FREL и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FREL показывает доходность 7.59%, а GQRE немного ниже – 7.34%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции GQRE по среднегодовой доходности: 5.67% против 3.78% соответственно.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

GQRE

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.63%
1 год
11.71%
3 года*
10.30%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		7.34%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Correlation

The correlation between FREL and GQRE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.91

The correlation between FREL and GQRE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FREL и GQRE

Секторы
FREL
GQRE

Недвижимость

97.6%
87.9%

Сырьевые материалы

1.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.4%
0.5%

Технологии

0.3%
0.8%

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Недвижимость

FREL
97.6%
GQRE
87.9%

Сырьевые материалы

FREL
1.2%
GQRE
0.0%

Коммуникационные услуги

FREL
0.4%
GQRE
0.5%

Технологии

FREL
0.3%
GQRE
0.8%

Энергетика

FREL
0.1%
GQRE

-

Финансовые услуги

FREL
0.0%
GQRE
2.0%

Потребительский циклический сектор

FREL

-

GQRE
1.0%

Потребительский защитный сектор

FREL

-

GQRE
0.5%

Здравоохранение

FREL

-

GQRE
0.6%

Промышленность

FREL

-

GQRE
0.2%

Коммунальные услуги

FREL

-

GQRE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi

Доходность на риск

FREL vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELGQREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.01

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.43

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

4.42

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRE равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FREL и GQRE

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и GQRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-41.87%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-10.15%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-16.17%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-35.08%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-41.87%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.43%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.24%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и GQRE

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.53%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.77%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

11.64%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.45%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

17.66%

+3.01%

Сравнение комиссий FREL и GQRE

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и GQRE

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности GQRE в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.36%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FREL and GQRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FREL has higher volatility (3.75%) compared to GQRE (3.53%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs GQRE's -41.87%.

On 10-year performance, FREL leads with 5.67% vs 3.78% for GQRE. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.67% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.

GQRE has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.34% for FREL.

FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index, while GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). They also come from different issuers: Fidelity and Northern Trust. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.45% for GQRE.

GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и GQRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор