Сравнение FREL с FBTC
FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FREL returned 15.36% vs -46.29% for FBTC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FREL charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FREL и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FREL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.66%
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREL и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 15.20% | 3.09% | 6.20% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FREL and FBTC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREL vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FREL
FBTC
Сравнение FREL c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREL | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.87 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -1.40 | +7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREL и FBTC
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -53.35% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -53.35% | +44.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.89% | +48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -17.64% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 33.11% | -30.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 10.78% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 34.75% | -23.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 44.27% | -30.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 49.78% | -30.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 49.78% | -29.06% |
Сравнение комиссий FREL и FBTC
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и FBTC
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.17% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
FREL and FBTC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FREL (5.23%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FREL leads with 15.36% vs -46.29% for FBTC. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FREL has performed better with a 15.36% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FREL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for FBTC.
FREL is categorized as REIT, while FBTC is Cryptocurrency. FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.25% for FBTC.
FREL currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREL и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор