PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с FBTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FREL returned 9.81% vs -38.65% for FBTC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FREL charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности FREL и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

FBTC

1 день
-2.65%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и FBTC

2026 (YTD)20252024
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%7.18%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-25.34%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between FREL and FBTC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

FREL vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.89

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-1.23

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.79

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

-1.36

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.89

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FREL и FBTC

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-49.33%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-49.33%

+40.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-48.00%

+44.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-16.01%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

28.41%

-25.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

9.39%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

34.38%

-25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

43.61%

-30.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

50.13%

-31.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

50.13%

-29.46%

Сравнение комиссий FREL и FBTC

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и FBTC

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

FREL and FBTC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs FBTC's -49.33%.

On 1-year performance, FREL leads with 9.81% vs -38.65% for FBTC. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FREL has performed better with a 9.81% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for FBTC.

FREL is categorized as REIT, while FBTC is Cryptocurrency. FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.25% for FBTC.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор