PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FREL is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, FREL returned 2.09%/yr vs 15.84%/yr for FBCG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FREL charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FREL и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%7.58%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between FREL and FBCG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.43

Over the past year, the correlation between FREL and FBCG has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FREL и FBCG

Секторы
FREL
FBCG

Недвижимость

97.6%
0.7%

Сырьевые материалы

1.2%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.4%
16.6%

Технологии

0.3%
48.3%

Энергетика

0.1%
0.4%

Финансовые услуги

0.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Недвижимость

FREL
97.6%
FBCG
0.7%

Сырьевые материалы

FREL
1.2%
FBCG
0.6%

Коммуникационные услуги

FREL
0.4%
FBCG
16.6%

Технологии

FREL
0.3%
FBCG
48.3%

Энергетика

FREL
0.1%
FBCG
0.4%

Финансовые услуги

FREL
0.0%
FBCG
2.2%

Потребительский циклический сектор

FREL

-

FBCG
17.2%

Потребительский защитный сектор

FREL

-

FBCG
1.3%

Здравоохранение

FREL

-

FBCG
6.7%

Промышленность

FREL

-

FBCG
5.7%

Коммунальные услуги

FREL

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FREL vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.14

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.84

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.61

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

10.14

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.14

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FREL и FBCG

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-43.56%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-15.17%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-27.89%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-43.56%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.05%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-11.49%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.90%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.79%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

13.89%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

18.55%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

25.79%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

25.72%

-5.05%

Сравнение комиссий FREL и FBCG

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и FBCG

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

FREL and FBCG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.84% vs 2.09% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.84% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.04% for FBCG.

FREL is categorized as REIT, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор