PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREL returned 2.09%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREL charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности FREL и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%11.97%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between FREL and DTCR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FREL and DTCR has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FREL и DTCR

Секторы
FREL
DTCR

Недвижимость

97.6%
56.8%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
2.5%

Технологии

0.3%
40.8%

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

FREL
97.6%
DTCR
56.8%

Сырьевые материалы

FREL
1.2%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

FREL
0.4%
DTCR
2.5%

Технологии

FREL
0.3%
DTCR
40.8%

Энергетика

FREL
0.1%
DTCR

-

Финансовые услуги

FREL
0.0%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

FREL

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

FREL

-

DTCR

-

Здравоохранение

FREL

-

DTCR

-

Промышленность

FREL

-

DTCR

-

Коммунальные услуги

FREL

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

FREL vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
3.90

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
4.71

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.61

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

6.61

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

20.78

-17.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.90

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.72

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.76

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FREL и DTCR

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-38.98%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.89%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-24.96%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-38.98%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-0.74%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-12.37%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.09%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и DTCR

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 3.75%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.16%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

16.92%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

21.84%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

21.83%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

21.90%

-1.23%

Сравнение комиссий FREL и DTCR

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и DTCR

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

FREL and DTCR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs 2.09% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.72% for DTCR.

FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор