Сравнение FREEX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FREEX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREEX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 1.77% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции FREEX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.85% против 4.49% соответственно.
FREEX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.85%
VGSNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREEX и VGSNX
FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
FREEX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
FREEX
VGSNX
Сравнение FREEX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREEX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.07 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.09 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 0.35 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREEX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FREEX и VGSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и VGSNX
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VGSNX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.53% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.01% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок FREEX и VGSNX
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREEX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -73.06% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.41% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -34.39% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -42.30% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -10.83% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -13.37% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.16% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и VGSNX
Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.11% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREEX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.16% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.14% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 16.31% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.88% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 20.91% | +0.94% |